区块链风控优化实操指南

身为多年来一直在区块链风控领域里不断摸索前进的从业者，我深切明白传统的风控系统在遭遇去中心化、匿名性以及交易不可逆等特性之际所具有的那种无力之感。要对区块链风控系统予以改变, 从本质上来说并非是彻底推翻然后重新构建, 而是要由“被动防御”转变为“主动感知”, 还要从规则驱动转变为数据跟模型双轮驱动。

如何用链上数据分析替代黑名单机制

以往的风控对外部黑名单以及中心化数据库有着极高的依赖程度, 在相对封闭的金融系统当中, 这样的方式还能够得以维持。然而, 区块链的匿名地址以及跨链流动致使传统黑名单立刻失效, 有人能够在十分钟之内借助混币器生成数百个全新地址。真正能够改变这种局面的办法, 是将目光投向链上行为画像。每个地址的交易频次, 交互的合约类型, 与大额异常地址的关联度, 这些数据在链上天然存在, 仅仅使用图算法以及聚类模型便能够提取出风险特征。

像是有一个地址, 频繁地在凌晨三点到六点这个时间段之内, 与刚刚部署完成的合约开展小额的测试交易, 后续紧接着马上就转入去中心化交易所, 这样的一种模式, 在传统的风控范畴当中根本就不会被标记, 然而在链上的风控模型里面却能够获取到极高的风险评分。关键之处就在于, 你必须要让系统学会“发现”这些模式, 而不是等待人去上报。我们已经进行过验证, 基于地址之间的资金流网络分析以及时序交易行为训练出来的模型, 能够捕捉到超过百分之七十五的恶意地址, 并且误报率低于百分之三。所以不要只是一味地盯着黑名单了, 把链上数据转变成为活水才是正确的出路。

改变风控系统需要先调整哪些核心模块

众多团队打算对风控系统进行更改, 一开始就着手去改动规则引擎或者算法层面, 最终却变得越发混乱。我的经验表明, 应当优先对数据接入层面以及事件响应模块予以改造。区块链数据具备实时性且不可被篡改, 然而传统风控系统往往采用批处理的形式从交易所 API 拉取数据, 在此期间存在数分钟乃至数小时的延迟, 这已然足以让黑客达成一次盗币转移行为。你务必要将数据接入方式转变为实时流式处理模式, 使得每一笔链上交易在被打包进块的那一刹那便进入风控流水线, 而并非等到区块同步完成之后再去运行任务。

对事件响应模块进行调整也是必要的。以往在开展风控工作的时候, 一旦察觉到异常出现, 便会采取冻结账户以及拒绝交易的举措, 然而这种方式在区块链场景当中却是行不通的因为若是智能合约一经部署完毕, 那么便无法进行修改而资产一旦实现了转出, 也就无法再予以追回。你必须要针对此设计出一种“软阻止”机制举例来说借助预部署好的合约权限控制, 在监测到存在异常行为之际, 首先暂停特定资产的转移与此同时触发链下人工复核流程。这并非是在技术层面存在无法达成的情况而是许多人压根就未曾思考过要将风控逻辑直接嵌入到智能合约的调用链路当中。开展系统改变的首个步骤, 常常是先要去认可旧时架构在区块链面前的确是欠缺敏捷性的。

那个, 区块链风控的进化趋向, 必然是从处于中心位置的规则集合移向链上与链下协同运作的数据灵巧智能, 将数据的流动给贯通起来, 把响应的链路给缩短掉, 把模型的训练, 放到链上行为的分析里面, 这三件事情达成了, 系统自然而然就发生改变, 有变化了。